شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

 بسیاری از تریدرهای بازارهای مالی برای تشخیص قدرت یا ضعف روند قیمت از اندیکاتور قدرت نسبی RSI (Relative Strength Index) استفاده و از آن سیگنال سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند.

اندیکاتور قدرت نسبی (Relative Strength Index) یک اندیکاتور بازگشتی است که برای تآیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی توسط معامله‌گران بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‎گیرد. این شاخص یک محدوده بین صفر تا صد دارد که نسبت قدرت خریداران و فروشندگان را در کنار قدرت بازار نمایش می‌دهد. به همین ترتیب،‌ این شاخص را اندیکاتور قدرت نسبی می‌نامند. معمولاْ این شاخص را در بازه زمانی ۱۴ روزه اندازه می‌گیرند. اندیکاتور RSI مانند اندیکاتور مکدی،‌ نوعی اوسیلاتور (Oscillator) محسوب می‌شود که در پایین نمودار قیمت ظاهر می‌شود. در این مقاله به معرفی شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌پردازیم و کاربردهای آن را شرح خواهیم داد.

شاخص RSI چیست

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار برای انجام معاملات در بازار ارزدیجیتال و فارکس است که سرعت تغییرات قیمت را نشان می‎دهد. همچنین،‌ این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می‎کند. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) در محدوده‌ای بین صفر تا صد در نوسان است،‌ به همین خاطر نوعی اوسیلاتور محسوب می‌شود که در تحلیل‌های تکنیکال کاربرد زیادی دارند.

همانطور که پیش از این ذکر شد، RSI اندیکاتوری بازگشتی برای تآیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می‌شود. با به کارگیری این اندیکاتور می‌توان سطوح مقاومت و حمایت را مشخص کرد.

اگر مقالات و مطالب بازارهای مالی و سرمایه گذاری از جمله ارز های دیجیتال برای شما جذاب هست پیشنهاد میکنم به وبلاگ حسینی فایننس مراجعه نمایید.

کاربرد اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در انواع تحلیل‌های تکنیکال نقش مهمی دارد. این شاخص عددی بین صفر تا صد را نشان می‌‍دهد که سطوح بین ۳۰ تا ۷۰ سطوح مهمی برای آن هستند. سطح افقی ۳۰ و خطوط پایین‌تر از آن یک حمایت کننده بسیار معتبر به شمار می‌آید و نمایانگر نقطه اشباع فروش (Oversold)است. زمانیکه فشار فروش در بازار زیاد می‌شود RSIبه سطح ۳۰ و پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود. در حالیکه سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن یک سطح مقاومتی را نشان می‌دهد که نشانه اشباع خرید (Overbought)است. چنین حالتی معمولاْ علامتی‌ست که نشان می‎دهد خریداران به حد اشباع رسیده و قدرت خرید رو به کاهش است.

لازم به ذکر است که در زمان ایمپالس (impulse) یا صعودی و نزولی شدن ناگهانی،‌ اغلب جهش اصلی بالای سطح ۷۰ و یا پایین سطح ۳۰ خواهد بود. اما در روندهای خنثی معمولاْ نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان پیدا می‌کند.

یکی دیگر از موارد مهم و کاربردی استفاده از شاخص قدرت نسبی،‌ دریافت سیگنال‎های خرید و فروش است. در این روش می‎توان از خطوط روند استفاده کرد و با توجه به نقاط سقف و کف،‌ زمان خرید و فروش مناسب را تشخیص داد. با ترسیم خط روند یا خطوط حمایت و مقاومت در اوسیلاتور RSI می‎توان تغییرات روند را زودتر از تغییرات در نمودار قیمتی تشخیص داد.

همگرایی و واگرایی قیمت

یکی دیگر از مهم‌ترین شاخصه‌های اندیکاتور RSIمشخص کردن محدوده «همگرایی» و «واگرایی» قیمت است. سرمایه گذاران و معامله گران از این سیگنال برای پیش‌بینی قیمت در آینده استفاده می‎کنند. همگرایی زمانی اتفاق می‎افتد که قیمت و اندیکاتور هم سو و در یک راستا حرکت می‎کنند. در حالکیه واگرایی زمانی‎ست که قیمت و شاخص نسبی در جهت مخالف حرکت می‎کنند. معمولاْ الگوی واگرایی RSI در چند کندل پیش از تغییر جهت روند صعودی یا شکست حمایت مشخص می‎شود و می‎تواند احتمال بازگشت روند صعودی را تآیید کند.

درصورتیکه ارزش دارایی افزایش پیدا کند و شاخص قدرت نسبی همزمان دچار افت شود،‌ واگرایی نزولی به سادگی قابل تشخیص خواهد بود. در حالت مخالف، ‌زمانیکه ارزش دارایی افت پیدا کند و اوسیلاتور مسیر به سمت بالا را پیش بگیرد، شاهد واگرایی صعودی خواهیم بود. در این میان،‌ حالت دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد که آن را نوسان ناقص (Failure Swing) می‌نامند. در توضیح نوسان ناقص می‌توان گفت شرایطی‌ست که بازگشت روند اتفاق می‎افتد و خط اوسیلاتور از نظم قله‌ها در روند صعودی یا دره‌ها در روند نزولی پیروی نمی‎کند.

در چنین موقعیتی نوسان ناقص قله و نوسان ناقص دره شکل می‎گیرد. در حالت نوسان ناقص قله، روند صعودی است و قیمت به قله جدید می‌رسد،‌ اما RSI از کف آخر به بالاترین قله منجر شده عبور می‎کند و روند صعودی خود را می‎شکند. سیگنال فروش (sell) در این حالت کاملاْ قابل تشخیص است.

نوسان ناقص دره نیز حالتی‎ست که قیمت در روندی نزولی به دره جدید می‎رسد ولی اندیکاتور RSI از آخرین قله خود که پایین تره دره را شکل داده می‎گذرد و یک روند نزولی ایجاد می‎کند. این موقعیت می‎تواند سیگنال خرید (buy) باشد.

جمع بندی

برای اینکه معاملات موفقی در بازارهای مالی داشته باشید،‌ بهتر است پیش از هر اقدامی ادامه روند بازار را با تحلیل‌های تکنیکال تا حدودی پیش‌بینی کنید. یکی از ابزارهایی که به طور معمول در انواع تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‎شود،‌ اندیکاتور RSI است. شاخص قدرت نسبی (RSI) Relative Strength Indexیک اندیکاتور مومنتوم است. با استفاده از این اندیکاتور می‎توان با دنبال کردن حرکت قیمت در طول زمان،‌ ادامه روند در آینده را پیش‌بینی کرد. همچنین این شاخص،‌ به تشخیص همگرایی و واگرایی قیمت کمک می‎کند. این شاخص با اندازه‌گیری شتاب تغییرات قیمت، زمان درست بازگشت روند و نقاط اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. روی هم رفته، ‌مانند دیگر اوسیلاتورها،‌ واگرایی‎های این اندیکاتور سیگنال‎های پر سود و مفیدی می‌تواند به همراه داشته باشد.

در این مقاله در مورد چگونگی اندیکاتور قدرت نسبی و نحوه استفاده از آن سخن گفتیم. به خاطر داشته باشید که اندیکاتور RSI نیز مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال ممکن است سیگنال اشتباه ارائه دهد. اما با استفاده از ابزارهای دیگر می‎توانید درصد این خطا را به حداقل برسانید.